Volatilité GARCH
Calculez Volatilité GARCH en ligne gratuitement avec la formule exacte et un exemple résolu. Sans inscription.
Volatilité GARCH
ω
α
β
r²_(t−1)
σ²_(t−1)
σ²_t
0,000105
σ²_t
0,000105
σ_t
0,010247
En savoir plus : Volatilité GARCH
Ce qu'elle calcule
La calculatrice « Volatilité GARCH » calcule σ²_t à partir de 5 paramètres : ω, α, β, r²_(t−1), σ²_(t−1).
Utilisé par les investisseurs pour estimer les rendements, projeter l'épargne et analyser un portefeuille.
Exemple de calcul
Avec les paramètres ω = 0, α = 0,1, β = 0,85, r²_(t−1) = 0,0001, σ²_(t−1) = 0,0001 le résultat est 0,0001.
Comment l'utiliser
- Saisissez ω, α, β, r²_(t−1) et σ²_(t−1) — chaque champ ci-dessus se règle avec un curseur.
- σ²_t est calculé automatiquement à mesure que vous saisissez.
- Consultez l'exemple ci-dessous pour voir la formule appliquée à de vrais nombres.
- Copiez le résultat ou ajoutez cette calculatrice aux favoris.
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Questions fréquentes
Comment calculer Volatilité GARCH ?
La calculatrice Volatilité GARCH calcule σ²_t à partir de ω, α, β, r²_(t−1), σ²_(t−1). Saisissez vos valeurs ci-dessus et la formule exacte est appliquée instantanément ; un exemple résolu avec de vrais nombres est présenté ci-dessous.
La calculatrice Volatilité GARCH est-elle gratuite ?
Oui. Elle est entièrement gratuite, sans inscription, fonctionne dans votre navigateur et n'envoie aucune donnée à un serveur.
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