Volatilidade GARCH
Calcule Volatilidade GARCH online grátis com a fórmula exata e um exemplo resolvido. Sem cadastro.
Volatilidade GARCH
ω
α
β
r²_(t−1)
σ²_(t−1)
σ²_t
0,000105
σ²_t
0,000105
σ_t
0,010247
Mais sobre: Volatilidade GARCH
O que calcula
A calculadora «Volatilidade GARCH» calcula σ²_t a partir de 5 parâmetros: ω, α, β, r²_(t−1), σ²_(t−1).
Usado por investidores para estimar retornos, projetar poupança e analisar uma carteira.
Exemplo de cálculo
Com os parâmetros ω = 0, α = 0,1, β = 0,85, r²_(t−1) = 0,0001, σ²_(t−1) = 0,0001 o resultado é 0,0001.
Como usar
- Digite ω, α, β, r²_(t−1) e σ²_(t−1) — cada campo acima é ajustável com um controle deslizante.
- σ²_t é calculado automaticamente conforme você digita.
- Confira o exemplo abaixo para ver a fórmula aplicada a números reais.
- Copie o resultado ou salve esta calculadora nos favoritos.
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Perguntas frequentes
Como calcular Volatilidade GARCH?
A calculadora de Volatilidade GARCH calcula σ²_t a partir de ω, α, β, r²_(t−1), σ²_(t−1). Digite seus valores acima e a fórmula exata é aplicada na hora; abaixo há um exemplo resolvido com números reais.
A calculadora de Volatilidade GARCH é gratuita?
Sim. É totalmente gratuita, não exige cadastro, funciona no seu navegador e não envia dados para nenhum servidor.
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