Volatilidad GARCH
Calcula Volatilidad GARCH online gratis con la fórmula exacta y un ejemplo resuelto. Sin registro.
Volatilidad GARCH
ω
α
β
r²_(t−1)
σ²_(t−1)
σ²_t
0,000105
σ²_t
0,000105
σ_t
0,010247
Más sobre: Volatilidad GARCH
Qué calcula
La calculadora «Volatilidad GARCH» calcula σ²_t a partir de 5 parámetros: ω, α, β, r²_(t−1), σ²_(t−1).
Usado por inversores para estimar rendimientos, proyectar ahorros y analizar una cartera.
Ejemplo de cálculo
Con los parámetros ω = 0, α = 0,1, β = 0,85, r²_(t−1) = 0,0001, σ²_(t−1) = 0,0001 el resultado es 0,0001.
Cómo usar
- Introduce ω, α, β, r²_(t−1) y σ²_(t−1) — cada campo de arriba se ajusta con un control deslizante.
- σ²_t se calcula automáticamente mientras escribes.
- Consulta el ejemplo de abajo para ver la fórmula aplicada a números reales.
- Copia el resultado o guarda esta calculadora en marcadores.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula Volatilidad GARCH?
La calculadora de Volatilidad GARCH calcula σ²_t a partir de ω, α, β, r²_(t−1), σ²_(t−1). Introduce tus valores arriba y se aplica la fórmula exacta al instante; abajo se muestra un ejemplo resuelto con números reales.
¿La calculadora de Volatilidad GARCH es gratis?
Sí. Es totalmente gratuita, no requiere registro, funciona en tu navegador y no envía datos a ningún servidor.
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