Black-Scholes (call/put европ.)
Цена опциона по модели Блэка-Шоулза. Бесплатно и без регистрации.
Black-Scholes (call/put европ.)
Спот
Страйк
Лет до экспир.
Безриск., %
σ, %
Call (BS, приб.)
8,26
Подробнее: Black-Scholes (call/put европ.)
Что считает калькулятор
Калькулятор «Black-Scholes (call/put европ.)» рассчитывает Call (BS, приб.) на основе 5 параметров: спот, страйк, лет до экспир., безриск., %, σ, %.
Используется инвесторами для оценки доходности, прогноза накоплений и анализа портфеля.
Пример расчёта
При параметрах Спот = 100, Страйк = 100, Лет до экспир. = 0,5, Безриск., % = 5, σ, % = 25 результат составит 8,26.
Как пользоваться
- Введите спот, страйк, лет до экспир., безриск., % и σ, % — все поля выше можно менять слайдером.
- Call (BS, приб.) рассчитывается автоматически по мере ввода.
- Смотрите пример ниже — формула применена к реальным числам.
- Скопируйте результат или сохраните страницу в закладки.
Связанные расчёты
Частые вопросы
Как рассчитывается «Black-Scholes (call/put европ.)»?
Калькулятор «Black-Scholes (call/put европ.)» вычисляет Call (BS, приб.) по параметрам: спот, страйк, лет до экспир., безриск., %, σ, %. Введите значения выше — точная формула применяется мгновенно, ниже показан пример с реальными числами.
Калькулятор «Black-Scholes (call/put европ.)» бесплатный?
Да. Полностью бесплатно, без регистрации, всё считается прямо в браузере и никакие данные не отправляются на сервер.