Волатильность по модели GARCH

Подробнее: Волатильность по модели GARCH

Что считает калькулятор

Калькулятор «Волатильность по модели GARCH» рассчитывает σ²_t на основе 5 параметров: ω, α, β, r²_(t−1), σ²_(t−1).

Используется инвесторами для оценки доходности, прогноза накоплений и анализа портфеля.

Пример расчёта

При параметрах ω = 0, α = 0,1, β = 0,85, r²_(t−1) = 0,0001, σ²_(t−1) = 0,0001 результат составит 0,0001 (σ²_t = ω + α·r²_{t−1} + β·σ²_{t−1}).

Как пользоваться

1. Введите ω, α, β, r²_(t−1) и σ²_(t−1) — все поля выше можно менять слайдером.
2. σ²_t рассчитывается автоматически по мере ввода.
3. Смотрите пример ниже — формула применена к реальным числам.
4. Скопируйте результат или сохраните страницу в закладки.

Связанные расчёты

• Сложный процент
• ROI
• Вклад
• Доходность облигаций (YTM)