GARCH Volatility
GARCH Volatility — формула, пример и мгновенный результат онлайн. Точные формулы по ставкам ЦБ РФ 2026. Бесплатно, без регистрации.
GARCH Volatility
ω
α
β
r²_(t−1)
σ²_(t−1)
σ²_t
0,000105
σ²_t
0,000105
σ_t
0,010247
Подробнее: GARCH Volatility
Что считает калькулятор
Калькулятор «GARCH Volatility» рассчитывает σ²_t на основе 5 параметров: ω, α, β, r²_(t−1), σ²_(t−1).
Используется инвесторами для оценки доходности, прогноза накоплений и анализа портфеля.
Пример расчёта
При параметрах ω = 0, α = 0,1, β = 0,85, r²_(t−1) = 0,0001, σ²_(t−1) = 0,0001 результат составит 0,0001 (σ²_t = ω + α·r²_{t−1} + β·σ²_{t−1}).
Как пользоваться
- Введите значения параметров — все поля выше доступны для редактирования слайдером.
- Результат и связанные показатели рассчитываются автоматически по мере ввода.
- При необходимости используйте показанные дополнительные метрики (если есть).
- Скопируйте результат или сохраните страницу в закладки.