Сравнение инвестиционных портфелей

Сравнение двух портфелей по коэффициенту Шарпа. Точные формулы по ставкам ЦБ РФ 2026. Бесплатно, без регистрации.

Портфель A

Доходность, %

Риск (σ), %

Портфель B

Доходность, %

Риск (σ), %

Лучше A

Sharpe A=1.60, B=0.75

По коэффициенту Шарпа (доходность / риск)

✓