Кластеризация волатильности
Кластеризация волатильности: онлайн-инструмент для точных расчётов. Бесплатно и без регистрации.
Кластеризация волатильности
ARCH α
GARCH β
Persistence (α+β)
0,95
α
0,1
β
0,85
α+β
0,95
Подробнее: Кластеризация волатильности
Что считает калькулятор
Калькулятор «Кластеризация волатильности» рассчитывает Persistence (α+β) на основе 2 параметров: arch α, garch β.
Используется инвесторами для оценки доходности, прогноза накоплений и анализа портфеля.
Пример расчёта
При параметрах ARCH α = 0,1, GARCH β = 0,85 результат составит 0,95 (α + β; стационарно если < 1).
Как пользоваться
- Введите arch α и garch β — все поля выше можно менять слайдером.
- Persistence (α+β) рассчитывается автоматически по мере ввода.
- Смотрите пример ниже — формула применена к реальным числам.
- Скопируйте результат или сохраните страницу в закладки.
Связанные расчёты
Частые вопросы
Как рассчитывается «Кластеризация волатильности»?
Калькулятор «Кластеризация волатильности» вычисляет Persistence (α+β) по параметрам: arch α, garch β. Введите значения выше — точная формула применяется мгновенно, ниже показан пример с реальными числами.
Калькулятор «Кластеризация волатильности» бесплатный?
Да. Полностью бесплатно, без регистрации, всё считается прямо в браузере и никакие данные не отправляются на сервер.