Средневзвешенная по объёму цена (VWAP)

VWAP — средняя цена, по которой инструмент реально торговался, где каждая цена весит столько, сколько объёма через неё прошло. Введите до пяти пар «цена — объём» и сравните результат с обычным средним.

Как устроен расчёт

Калькулятор считает по классическому определению: VWAP = Σ(Pᵢ × Vᵢ) / ΣVᵢ. Каждая цена умножается на объём, проторгованный по ней, произведения складываются в оборот, а оборот делится на суммарный объём. Кроме самого VWAP показываются суммарный объём, оборот Σ P·V и простое (невзвешенное) среднее пяти цен — по разнице видно, насколько крупные сделки тянут среднюю.

P₁…P₅ — цены в любой валюте: цены отдельных сделок или, если вы работаете со свечами, типичная цена бара (High + Low + Close) / 3. V₁…V₅ — соответствующие объёмы в акциях, контрактах или монетах. Строка с нулевым объёмом автоматически выпадает из расчёта, поэтому можно заполнять меньше пяти строк.

VWAP — внутридневной ориентир: покупка ниже VWAP или продажа выше него обычно считается хорошим исполнением, а алгоритмы крупных участников рынка оценивают именно по нему. Индикатор в торговых терминалах накапливается с открытия сессии и обнуляется каждый день; здесь вы получаете то же число для любого набора баров, который введёте.

Пример расчёта

По умолчанию заданы цены 100; 101; 102; 101,5; 103 и объёмы 1000; 1500; 800; 1200; 500. Суммарный объём — 5000, оборот — 100×1000 + 101×1500 + 102×800 + 101,5×1200 + 103×500 = 506 400. VWAP = 506 400 / 5000 = 101,28. Простое среднее пяти цен — 101,50: самая высокая цена 103 прошла на самом маленьком объёме, поэтому во взвешенной средней её вклад меньше.

На что обратить внимание

• Берите цены и объёмы из одного источника и за один период: если смешать объём одной биржи со сводным объёмом по всем площадкам, веса исказятся.
• Для свечей принято использовать типичную цену (H + L + C) / 3; цена закрытия проще, но хуже отражает, где на самом деле прошёл объём.
• VWAP — запаздывающая средняя: к концу сессии она почти не двигается. Это мерило качества исполнения, а не самостоятельный торговый сигнал.
• Чтобы узнать свою среднюю цену входа по нескольким частичным исполнениям, введите цену и размер каждого — получится средневзвешенная цена позиции без учёта комиссий.
• «Якорный» VWAP считают от выбранного события (отчёт, пробой уровня). Чтобы воспроизвести его здесь, вводите агрегированные бары начиная с этой точки.